Св. Прокопий е роден в Йерусалим. Като езичник носел името Неаний. Майка му го възпитала в езичество и го дала на служба при цар Диоклетиан, който го оставил в своя дворец. След време царя го направил воевода и му заповядал да отиде в Александрия да преследва християните – да ги лишава от имот и да ги предава на съд. Тогава Неаний казал на царя:
„Чух за тия люде, че почитат някой си Христос, син Божий, че по нрав са твърди и по вяра крепки и че предпочитат да умрат, отколкото да принесат жертва на нашите богове. Затова, струва ми се, неудобно да ги принуждаваме да изпълняват нашите закони.“ Изричайки хулни думи за християнската вяра, Диоклетиан убедил Неаний в законността да се преследват християните и го изпратил в Александрия.
На път за Александрия се извила силна буря. Неаний видял във въздуха светъл кръст и чул глас да го призовава към вярата в Христа и да му казва: „Чрез тоя знак побеждавай враговете си!“ Като стигнал в Скитопол, той повикал златар и поръчал да направи кръст, приличащ на оня, който видял във въздуха. Златарят отначало не се съгласявал да изпълни поръчката, понеже се боял да не би да се изложи на опасност, ако направи знака на галилеяните, т.е. на християните. Неаний го успокоил, като го уверил, че за това никой няма да узнае. Тогава златарят тайно направил кръст от злато и сребро по указанията на воеводата. Когато кръстът бил готов, на него веднага се появили образите на три лица с еврейски надпис: на горната част бил образът на Спасителя, а от страни – архангелите Михаил и Гавриил. Воеводата запитал: „Чии са тия образи?“ Но златарят отговорил, че не знае, и разказал, че не е могъл никак да ги изличи. Неаний разбрал, че кръстът има божествена сила, поклонил му се, целунал го и го взел да го пази у себе си.
Когато Неаний пристигнал в Йерусалим, гражданите го помолили да ги избави от разбойнически чети, които ограбвали пътници и отвличали жени. Неаний с войска отишъл да гони разбойниците, поразил ги и върнал всички отведени от тях. Майка му го посъветвала да благодари на боговете за този свой успех. Но Неаний й казал, че не бездушните идоли, а неговият Бог му помогнал да срази разбойниците. И той изпочупил всички идоли в дома на майка си. Ужасена от това, майката отишла в Антиохия при царя да се оплаче от сина, загдето презрял боговете и оскърбил самата нея. Диоклетиан се разгневил и заповядал на Юст, управител на Палестина, да вразуми отклонилия се в християнството Неаний, а ако не го послуша да го предаде на мъчения.
Юст пристигнал от Кесария и съобщил царската повеля. Неаний признал, че е християнин и заявил, че е готов да отиде на смърт заради вярата си. След това отвързал войнския си пояс и го хвърлил в знак на отричане от царската служба и идолското нечестие. Управителят заповядал да го съблекат гол, да го окачат на дърво и да стържат тялото му с железни нокти, а след това да го затворят в тъмница. Подкрепен във вярата чрез небесно явление, Неаний в същата нощ приел своето кръщение с име Прокопий (което значи „преуспяващ). Като видели мъжеството и доблестта на изповедника, някои войници също така се обърнали към Христа. Те били кръстени от епископ Леонтий и на другия ден открито изповядали вярата си в Христа. Управителят заповядал да им отсекат главите в присъствието на Прокопий.
В същия ден до тъмницата се приближили дванадесет жени. От прозореца те казали на мъченика: „И ние сме рабини Христови!“ Донесли за това на управителя и той заповядал да ги затворят в тъмницата. На следния ден жените били подложени на жестоки мъчения – бичували ги, опалвали ги с огън и им рязали гърдите. В тълпата стояла майката на Прокопий и плачела. Тя гледала лютите мъки и търпението на жените и изведнъж се приближила до съдията и му казала: „И аз съм рабиня на разпнатия Христос!“ Управителят дълго я убеждавал да се откаже от своите думи. Като не успял, заповядал да я отведат с другите жени в тъмницата. Като видял майка си, Прокопий се зарадвал и чрез епископ Леонтий я кръстил заедно с другите жени. Когато след това изповедничките наново били изведени на съд те останали твърди във вярата, въпреки че били жестоко бичувани. Накрая били обезглавени.
Управителят Юст скоропостижно умрял. Неговият приемник извикал Прокопий в Кесария (главен град в провинцията). Там верният Христов последовател бил подложен на жестоки мъки – бичували го, опалвали го с огън и разтягали тялото му. Най-сетне бил посечен с меч. Така завършил земния си живот св. великомъченик Прокопий. Това станало в 303 година.